关于系统性风险下商业银行经营策略研究

　　1.信用风险反弹。近年来,股份制商业银行贷款规模增长普遍较快,信用风险同时也逐渐积累。当宏观经济运行出现波动时,就会出现信贷风险集中释放、不良贷款出现反弹的趋势。目前银行信用风险主要表现为:受国家宏观调控影响,部分限制性行业及相关企业发生资金链断裂,无力偿还银行贷款;部分在建工程或开发区项目由于政策原因被勒令停工或撤销,导致投入贷款发生逾期;由于原材料价格持续上涨,盈利能力下降,企业还贷能力下降等等。
　　2.流动性风险凸显。从总量上来看,股份制商业银行普遍面临资金短缺的问题。股份制商业银行由于相对缺乏低成本的稳定的资金来源,所受影响尤为明显。目前他们普遍感到头寸紧张,存贷比较高,流动性风险较为突出。从结构来看,银行面临存贷款期限不匹配的问题。由于短期流动资金贷款刚性较弱,中长期贷款刚性较强,压缩结果是短期流动资金贷款增量占比下降,中长期贷款增量占比上升,对于短期资金占比较高、缺乏长期资金来源的银行,尤其是股份制商业银行而言,期限不匹配的风险更加明显。
　　3.利率风险显现。股份制商业银行应关注利率风险。主要表现为中长期贷款上升、资产负债期限结构失衡所形成的利率敏感性缺口,在升息预期下可能造成巨额损失,此外交易账户的利率风险也有所上升,例如,国债价格下降,资金交易利率风险上升等等。
四、国内商业银行应对系统性风险的经营策略
　　应对系统性风险,不能仅仅单纯从一般风险管理的角度来看问题,必须要拓宽视野。也就是说,商业银行一方面要加强基础性风险管理,另一方面且更为重要的是,商业银行必须要加强战略管理,实施战略应对,才能抵御系统性风险的冲击。
　　在加强基础性风险管理方面:一是着重加强对经济周期波动敏感行业的信贷结构调整。通过大力调整信贷结构,使有限的信贷资源向国家政策鼓励发展的行业、经济资本回报率高的地区、战略业务领域和重点目标客户倾斜。二是进行宏观经济环境对业务发展的压力测试。密切关注重点行业、地区、企业的贷款质量变化情况。三是特别加强风险预警。密切关注抵质押资产价格变动,以及行业政策、环保政策等相关政策的变动风险;关注客户和关联交易的风险,如原材料涨价等企业经营风险,在风险预警的同时提出风险防控的措施。在实施战略应对方面:一是要抓住机遇做好银行主营业务,不断做大做强,增强银行整体抗风险能力。二是要加强战略管理,推进业务经营与银行管理两个维度的战略转型,实现银行发展结构的优化提升整体管理能力,使银行成为一艘在大风大浪中仍能稳健前行的生命之舟。三是要在做好银行主业的同时,稳步扩展经营地域和领域,向中小企业业务、农村金融服务等蓝海领域以及各类非银行金融服务领域推进,通过有限的多元化增强市场竞争力,不断提升应对经济周期波动和抵御系统性风险的能力,努力实现中国银行业的长期稳健可持续发展。
　　在经营策略层次,国内商业银行必须围绕系统性风险防范,以科学的理念和方法,做好服务实体经济发展、加快金融创新、加强组合管理方面的工作。
　　1.要紧紧围绕实体经济提供各类金融服务。商业银行作为服务业,依托于贸易、投资、消费等实体经济的发展。因此,银行无论是做传统业务,还是做综合性业务,都必须以实体经济的需求为前提,并根据实体经济的变化,合理、有度地扩展经营领域。如果脱离了实体经济的需求,不但不能促进实体经济发展,还会对其产生严重伤害。与国际同业相比,国内银行的综合服务能力还较低,需要稳步加以提升。但是,这种提升必须适应中国经济金融的市场化和国际化水平,不能脱离实体经济,更不能在金融体系内部进行自循环。
　　2.要在做好传统业务基础上开展金融创新活动。金融创新始终是中国银行业持续发展的强大动力。同时,也应看到,开展金融创新,首先要做好存、贷、汇、结算等传统业务。只有做好这些基础业务,并有效管控相关的源头性风险,开展创新活动才具有牢固基础。因此,作为银行的战略决策者,一定要在市场狂热的时候保持清醒的头脑,一定要在深刻理解创新机理以及完善风险管控机制之后,积极稳妥推进创新活动。