浅谈全要素生产率对我国出口贸易影响分析

    摘 要：利用1985-2009年全国水平的时间序列数据，在测算了全要素生产率的基础上通过单位根检验、协整检验的方法实证分析了我国全要素生产率对食品加工业及机械设备制造业出口贸易的影响。研究发现，全要素生产率对食品加工业的出口贸易没有产生正向的促进作用，而对机械设备制造业的出口贸易产生了正向促进作用；同时，主要出口对象国家国民收入均促进了两个行业的出口贸易，而有效汇率对两个行业的出口有抑制作用。
　　关键词：全要素生产率；出口贸易；有效汇率

　　1 引言
　　对外贸易在一国经济发展中占有非常重要的地位，出口导向也成为一些国家为促进经济发展而实施的战略政策。我国自改革开放初期就根据外汇资金短缺的实际国情开始实施出口导向型战略，使我国对外贸易迅速发展，至今已成为全球第二大出口国，出口扩大的同时也有效的促进了我国经济的腾飞发展。但是近几年来，受全球性金融危机、人民币升值压力等诸多因素影响，我国在出口总量上虽然仍保持着增长的趋势，但增长率却在逐年下降。
　　据海关总署统计数据显示，我国自2001年加入WTO后出口贸易总额从2002年的26947.9亿元持续上升到2008年的100394.9亿元，增长了近5倍，2009年略有下降；但增长率仅持续上升了两年，从2003年开始连续下降，由34.66%下降到2008年的7.43%，且下降幅度持续增大，并在2009年出现了首次负增长。可以看出，我国出口贸易正面临着新的挑战，因此研究出口贸易的影响因素从而有效的促进我国出口是十分重要的。
　　近几年来，在涉及到全要素生产率与出口关系的文章中，大部分都集中在研究出口贸易是如何促进全要素生产率提高的，一些文章否定了两者之间的促进作用，如关兵 （2009）通过各省际数据以出口增长与生产率关系为基础，沿着新贸易理论和内生增长理论的发展脉络，采用完全修正最小二乘估计法综合分析出口—生产率的动态效应，结果表明我国出口增长对我国全要素生产率的增长没有产生积极的影响。同时，一些文章也肯定了两者间的促进作用，如倪海清等（2005）通过协整分析及Granger因果分析发现中国的出口贸易实际上通过促进技术进步和制度变迁两方面带动了全要素生产率的提高。
　　上述所有文章都是基于出口学习（Learning by exports）效应角度的研究，但从出口选择（exports-selection）效用角度研究全要素生产率对出口贸易影响的文章较少，且大部分都是对技术进步这个单一因素的分析。但是只从技术进步这个单一因素研究其对一国出口贸易的影响似乎显得不够全面，因此本文引入全要素生产率作为解释变量，它既包含了技术进步的因素，同时也包括了组织创新、生产创新、专业化等一些不易量化的因素，研究其对出口贸易的影响将更具有说服力。同时，前文提到的所有文章中的出口贸易都是基于全国角度的数据，考虑到全要素生产率可能会对不同行业部门产生不同的影响，本文拟选取食品加工业及机械设备制造业的出口贸易数据为研究对象，使实证分析更为准确。
　　2 全要素生产率的测算
　　本文采用“索罗余值法”对全要素生产率进行测算，首先我们建立一个具有规模报酬约束的两要素投入的C-D生产函数：
　　式中，Y?t表示全国在第t期时的总产量，L?t和K?t分别表示劳动力和资本的投入量，对该生产函数两边同时取对数得到如下方程：
　　式中，ε?t表示随机误差项，一般的，考虑该生产函数为规模报酬不变的，既α+β=1。由全要素生产率的定义可知,InTFP?t=lnA?t+ε?t。
　　因此，全要素生产率的计算式为：
　　以全国为决策单位建立时间序列数据，样本区间设定为1985~2009年。为消除价格因素的影响，方程中全国经济增长总量GDP?t都以1985的平减指数为基期进行平减；L?t取全国年末从业人员人数；K?t的计算采用复旦大学教授张军 （2004）的永续盘存法，公式为：
　　式中，σ表示固定资本折旧率，这里使用张军计算出的9.6%来代替；I?t表示全国各年全社会固定资产投资总额经固定资产投资价格指数平减到以1985年为基期的数额，由于该指数1990年前的数据缺失，故1990年前的数据以商品零售物价总指数代替，K??t-1?为上一年的资本存量，1985年的初始资本采用K（1）=I（1）/（g+σ）计算，I（1）为1985年的固定资产投资总额，g为1985~1900年5年间的固定资产投资平均增长率。
　　以上所使用数据均来自各年《中国统计年鉴》及中宏网数据库。本文采用OLS方法对各参数进行估计，回归结果
　　对参数α和β的估计结果分别为0.5992和0.2973，括号内表示各自的标准误，?R?2?值为0.8728，可以看出模型的拟合优度较高，估计整体效果不错。
　　我们将估计出的参数带入上文全要素生产率的推导公式对其进行计算，得出全国各年数据分布
　　可以看出，我国全要素生产率走势大致可分为两个阶段，1985-1995年为上升阶段，这主要得利于我国正确的实行了改革开放的政策，积极引入外资，学习国外先进技术，使得此阶段经济飞速发展，但全要素生产率在到达最高峰后，从1995年开始逐年下降，2009年已下降到同1985年相近的水平，同时结合现阶段我国经济快速增长、投资活跃的现象来看，可以得出我国此轮的经济增长并不是依靠技术进步和改善技术与投资效率来实现的，而是由高人力、高资本投入来驱动的，这与我国目前粗放型的经济增长方式相符。下面将使用测算出的结果对食品加工业及机械设备制造业的出口贸易数据进行实证分析。
　　3 TFP对我国出口贸易影响的实证分析 1 跨期函数的建立及数据说明
　　为了研究出口贸易是由哪些因素决定的，本文假设一国的进口品与该国本土产品具有不完全替代性，既进出口贸易并存，同时考虑到一国的出口实际上就是它的出口对象从该国的进口量，所以可以从其他国家需求的角度考虑一国的出口贸易，因此这里我们使用国外居民对我国出口产品的消费作为我国的出口。下面本文根据拉姆齐模型建立跨期函数。
　　中国出口对象国家的每个家庭单位的跨期效用函数为：
　　由于C（t）为中国出口对像的消费，也即等价于中国的出口，所以中国的出口函数可表示为：
　　这里不考虑价格指数的影响，所以把P和P?*去掉；出口数据使用食品加工业及机械设备制造业的出口贸易总额来代替，分别用lnX?1、lnX?2表示，数据来自中宏网；关于函数中的Y?*，根据中国海关总署网站显示，我国出口对象主要集中在美国、日本、德国、韩国、荷兰、印度、英国、意大利、台湾和俄罗斯这10个国家或地区，但考虑到1991年苏联解体使刚成立的俄罗斯联邦经济发展不稳定，所以本文去除俄罗斯，使用前9个国家或地区来确定函数中国外GDP的总量；汇率使用IFS（International Financial Statistics）中公布的人民币实际有效汇率年平均值来代替，该数值上升表示本币升值，下降则表示本币贬值，用RE表示；g（t）使用前文测算出的全国全要素生产率来代替，用TFP表示。为了消除异方差的影响，这里取每项变量的对数形势，lnX、lnY?*、lnRE、lnTFP。